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期指存在正向套利以及熊市价差机会7z

2019-02-03 00:22:20

期指存在正向套利以及熊市价差机会

国泰君安期货研究所:结合红利与利率,按照到期日由近到远,四组基差理论应处在-10点、-27点、-27点、-2点附近。日内与IF标的指数相关的四个合约基差波动区间分别是-8至-2点、-15至-10点、-6至-1点、8至14点。理论上,IF下月合约、季一合约具有正向套利机会。

日内与IF当月合约相关的三组价差组合波动区间分别是-9至-7点、0至3点、14至17点。理论上,IF下月-当月、季一-当月、季二-当月具有卖远买近机会。

以日持仓量变动5000手作为多头建仓的筛选标准,将日内主力价与的均值作为建仓点位,估算4月3日以来多头的建仓点位。简单设定交割周三日之前增加的持仓视为直接建立在当月合约的头寸,交割周三日增加的持仓视为直接建立在下月合约的头寸,4月展向5月过程中多头每手获利零点,5月展期至6月过程中多头每手获利10点。不考虑成本的情况下,4月3日至今增加的多头头寸,平均每手的建仓点位2150点。当日主力收盘2157.6点,考虑每手资金成本4点的情况下,4月3日以来建仓的量的进一步变动。

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